← Vissza a listához
Állás

Kvantitatív modellező (Vice President)

BlackRock
Backend Developer • Helyszíni • Teljes munkaidő • 📍 Budapest
📄 Eredeti hirdetés megtekintése (EN)

Vice President szintű kvantitatív modellező pozíció a BlackRock globális Model Governance csapatában, amely a Single Security Pricing modellekért felel New York, Budapest és Gurgaon között. A szerepkör fókusza a Fixed Income derivatíva árazási modellek teljesítményét figyelő módszertanok, küszöbértékek és napi tesztek fejlesztése, főként Pythonban, C++ ismeret mellett.

Stack

C#GitLinuxPython

Feladatok

  • ▹C++ nyelvű Fixed Income derivatíva árazási modellek megértése (hozamgörbe, infláció, FX, volatilitás)
  • ▹Modellkimenetek és idősorok elemzése a helyességi kritériumok és küszöbértékek meghatározásához
  • ▹Napi modellteljesítmény-monitorozó tesztek megvalósítása Pythonban
  • ▹Együttműködés a Model Risk Management csapattal a tesztek jóváhagyásához
  • ▹Riportolási és monitorozási infrastruktúra építése modellhibákhoz és éjszakai teljesítménytesztekhez
  • ▹Közreműködés LLM-alapú modelldokumentációs és governance projektekben

Elvárások

  • ▹Mesterdiploma kvantitatív területen
  • ▹Legalább 5 év tapasztalat quant vagy quant-dev pénzügyi területen, erős programozói tudással
  • ▹Magas szintű, gyakorlati Python tudás
  • ▹Alapszintű C++ programozói ismeretek
  • ▹Szoftverfejlesztési eszközök/platformok ismerete (Git, Linux)

Előny

  • ▹Naprakész tudás a quant, pénzügyi és technológiai témákban

Soft skillek

Programozás iránti szenvedélyAnalitikus gondolkodásmódKiváló kommunikáció, összetett fogalmak egyszerű magyarázata

Amit kínálunk

  • ▹Nyugdíj-előtakarékossági eszközök a stabil pénzügyi jövőért
  • ▹Tanulmányi költségtérítés
  • ▹Átfogó fizikai és mentális egészségügyi támogatás
  • ▹Családtámogató programok
  • ▹Rugalmas szabadság (FTO)
  • ▹Hibrid munkavégzés (heti 4 nap iroda, 1 nap otthon)
Nyelvtudás: angol
Végzettség: MSc kvantitatív területen